■　システムトレードとは？

システムトレードとは、過去のデータに基づき導き出された優位性のある売買ルールをもとに、人間の感情を一切排して機械的にトレードを行う手法のことをいいます。
　
また、個人の経験や感覚によってトレードを行う手法を裁量トレードといいます。

　

　
■　なぜシステムトレードなのか？


多くのトレーダーは、一時的に勝つことはあっても、長期的にマーケットで利益を上げ続け
ることができません。

その理由のひとつに、感情的なトレードを行ってしまうことにより、一貫性のあるトレードが
できないことが挙げられます。最近行ったアンケートでは、


「トレードに明確なルールがある」


と答えたトレーダーは、わずか数％でした。

つまり、90％以上のトレーダーは、場当たり的なトレードを繰り返しているということです。

以下はトレーダーの心理を見るための質問です。

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　Ａ株、Ｂ株を共に１００万円で購入。
　急にお金が必要になり、どちらかを決済しなければなりません。

　１）　Ａ株・・・取得後に上昇、現在の株価　１２０万円
　２）　Ｂ株・・・取得後に下落、現在の株価　　８０万円

　あなたならどちらを決済しますか？

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実際のトレードでは、ほとんどのトレーダーがＡ株を決済してお金を用意するでしょう。

なぜなら、Ｂ株を決済すれば損失が確定すると同時に、エントリーの判断が間違って
いたことを認めなければならないからです。

一般的なトレーダーの心理は、まずＡ株を決済することで、自分のエントリーの正しさ
を証明したいと考えます。

そして、「間違いを認めたくない」「できるなら損失確定を回避したい」という感情から、
Ｂ株が買い値まで戻ることを期待してしまいます。

しかし、多くのトレーダーの事例から見ても、この感情に起因するトレードは、損失を
拡大させてしまうケースがほとんどです。


例えば、上記のケースでＡ株をホールドした場合、Ａ株が下落すれば、
ポジションを決済していれば得られたであろう収益への未練がストレスとなります。

(早い利食い)


また、Ｂ株がさらに下落して含み損が拡大すれば、ますます損切りをすることが
できなくなり、壊滅的なダメージを受ける可能性も十分にあります。

(遅い損切り)


これは撤退するトレーダーの典型的なパターンです。


相場の必勝概念である『損小利大』から考えれば、このケースでは、まずはＢ株を
決済して損失を最小限に抑え、Ａ株で収益の最大化を狙うべきです。

さらに言えば、最初に「上がるであろう」と考えて購入したわけですから、結果的に
思惑とは逆に下落したＢ株を決済し、思惑通りに上昇したＡ株をホールドすることは
自然な流れです。

しかし、人間には本能的に「損をしたくない」「間違いを認めたくない」という感情が
あるために、多くのトレーダーが、『損小利大』を実行できないのです。

強靭な意志を持って、感情をコントロールできるのであれば問題はありませんが、
多くのトレーダーの実情を考えますと、ほとんどのトレーダーは自分でコントロール
することはできないと思います。

このような《トレーダーの感情トレード》について、最近では行動ファイナンス理論など
でさまざまな行動心理が紹介されていますが、仮に知っていたとしても、実際のトレード
では簡単には実行できないものです。（当然知ることは大切です。）

実践において感情をコントロールするためには、


『明確なルールを決める』
『相場を見ない』


など、感情的なトレードを物理的に排除する必要があります。

従いまして、人間の感情を排除し、統計的な根拠に基づく明確な売買ルールを
もとに、淡々と機械的にトレードを行う


　システムトレード


を利用することが有効なのです。